「000009资金流向」股票投资组合分析,投资组合理论的应用

来源:[db:内容来源] 浏览:13次 时间:2019-09-22

    首先是投资组合理沦。即通过考虑各项资产的风险、预期回报、相关性等.通过分散投资,找到有效投资组合.在确定风险下获得址大预期回报.

    其次是资产负债管理理沦.即保险公司的投资组合要以确保满足赔付要求为前提,实现资产现金流入与负债现金流出的匹配。当然,投资组合资产负伏匹配是有成本的,在满足流动性要求的前提下,投资组合为获得尽可能多的投资收益,很多公司会有意衫毛地不完全匹配.

    此外.在我国保险投资资产市场上,投资组合资产与负侦完全匹配也是不现实的.投资组合以一些传统的大型寿险公司为例,负债久期往往显著高于资产久期.原因是资产市场上缺乏能与年金保险等长期负侦相匹配的长期投资资产.给寿险公司带来了极高的再投资风险。

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